中國人民大學

教育背景：

1982年元月畢業(yè)于四川大學（七七級），先后獲得四川大學學士學位、華中理工大學碩士學位、中國科學院博士學位，后在山東大學金融高級人才培養(yǎng)基地，從事金融工程、金融數(shù)學的博士后研究。德國慕尼黑大學金融與資本市場研究所，德國萊比錫大學金融與投資研究所，美國加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校高級訪問學者。

工作經(jīng)歷：

1982年1月至今一直在大學任教。

主要研究方向：

金融工程、金融衍生產(chǎn)品設計與開發(fā)、金融風險管理、金融資產(chǎn)定價

代表性學術成果：

著作：

2005，《固定收益證券》，武漢大學出版社

2005，《金融工程》，中國人民大學出版社

2006，《計量經(jīng)濟學》，中國人民大學出版社

2007，《數(shù)理金融學》（教育部推薦金融學研究生核心教材），中國人民大學出版社

2009， 《公司債務定價理論與實踐­——基于條款約束視角》，中國人民大學出版社

2009，《金融工程》第二版，中國人民大學出版社

2009，《計量經(jīng)濟學》，中國人民大學出版社（第二版）

2010，《金融工程學》（教育部推薦教材——金融學研究生核心教材教材），中國人民大學出版社  

2011，《金融時間序列建模和風險度量——基于廣義雙曲線分布的方法》，中國

人民大學出版社

2012，《投資者情緒與股票市場波動——基于情緒指數(shù)視角》，中國人民出版社

論文：

2000

Smallest g -supersolution for BSDE with continuous drift coefficients,Chin. Ann. Of Math., 2000,21B(3):359-366[J]

2001

《金融與混沌》，《經(jīng)濟導刊》，2001，6：52-54 [J]；

2002 

《The weak solution for stochastic differential equations with terminal conditions》, Since In China (series A), Vol.45 (12) 2002，P1518-1522[J]；

2002

《信用風險管理方法，投資與證券》，2002，第六期[J]；

2003

《Nonlinear Doob-Meyer Decomposition with Jumps》, Acta Mathematica Sinica，English Series  Vol.19(1),2003,P69-78 [J]；

2007

 1.《The smallest g-supersolution for BSDE with jumps》, Chinese Journal of Applied Probability and Statistics Vol. 23 No.2 May 2007 [J]

2.中國進出口貿(mào)易的J曲線效應分析, 數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究

2008. 

1.公司債務定價與資本結(jié)構：一個綜述，管理世界

2.CVaR的鞍點解析式及其在CreditRisk+框架下的應用，系統(tǒng)工程

3.時變貝塔資本資產(chǎn)定價模型實證研究，經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理

2009

均值-VaR 模型的一種新解法：鞍點近似、遺傳算法，數(shù)理統(tǒng)計與管理

2010

從克魯格曼經(jīng)濟學的特色看當前經(jīng)濟理論發(fā)展的新趨勢，經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理

2011.

1.我國金融衍生品市場發(fā)展模式與路徑選擇，經(jīng)濟學動態(tài)

2.金融開放與經(jīng)濟增長——基于板面閾值模型實證分析，應用概率統(tǒng)計

3.Copula Tail Dependence,Network of Equities and Market Crash—Based on Evidence from China, Proceedings of 2011 International Conference on MIITEG.

4.The Research on External Financing Costs of National and Non National Firms Under Asymmetric Information, Proceedings of The Sixth international symposium on Corporate Governance,2011-8

5.Study on Credit Risk Measurement of Listed Companies Based on BP-Neural Network   Model.

6. A Cognitive-Contrastive Study of the Model for Forecasting Volatility，Based on Evidence of TWII, 2011 2nd International Conference on Management Science and Engineering (MSE2011)

7. The Proceedings of China-Canada Industry Workshop on Financial Engineering and Enterprise Riske Management 2011

2012

1. 統(tǒng)計套利在我國證券市場的應用意義 ，光明日報，經(jīng)濟理論版