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圖書簡介

本書的主要內(nèi)容包括：（1）現(xiàn)代投資理論的簡要描述；（2）投資分析的統(tǒng)計方法； （3）Markowitz的投資組合理論；（4）投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用；（5）資本資產(chǎn)定價模（CAPM）及其應(yīng)用；（6）套利定價理論（APT）及其應(yīng)用；（7） Black?Scholes看漲（看跌）期權(quán)定價模型的推導(dǎo)；（8）Black?Scholes期權(quán)定價模型的計算程序與應(yīng)用；（9）二項式期權(quán)定價模型及其計算程序與應(yīng)用；（10）證券投資分析的因子模型及其應(yīng)用。
本書是一本供金融工程、財務(wù)管理、會計學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、管理科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)等專業(yè)的本科高年級與研究生使用的教材或參考書。
目錄
第1章 投資理論概述
1.1 組合投資理論
1.2 資本資產(chǎn)定價模型
1.3 套利定價理論
1.4 期權(quán)定價理論
第2章 投資收益與風(fēng)險的統(tǒng)計分析
2.1 均值與方差
2.2 市場投資組合、特征線
2.3 β因子
第3章 投資組合理論
3.1 投資組合的收益與風(fēng)險
3.2 組合線
3.3 最小方差集合與有效集合
3.4 單指數(shù)模型
3.5 多指數(shù)模型
第4章 投資組合優(yōu)化模型及其應(yīng)用
4.1 單項投資的期望回報率與風(fēng)險
4.2 一組投資（即多項投資）的期望回報與風(fēng)險
4.3 期望值、方差、均方差和相關(guān)系數(shù)的計算
4.4 投資組合優(yōu)化模型與應(yīng)用
第5章 資本資產(chǎn)定價模型及其應(yīng)用
5.1 資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件
5.2 夏普資本資產(chǎn)定價模型
5.3 林特納資本資產(chǎn)定價模型
5.4 資本市場線與證券市場線的關(guān)系
5.5 在資本資產(chǎn)定價模型中特征線的定位
5.6 單個證券在E（r）σ（r）平面中的位置
5.7 資本資產(chǎn)定價模型及其應(yīng)用
第6章 套利定價理論及其應(yīng)用
6.1 套利的概念
6.2 單因子模型
6.3 多因子模型
6.4 套利定價理論的應(yīng)用
6.5 套利定價理論的進一步討論
第7章 BlackˉScholes期權(quán)定價模型
7.2 期權(quán)定價
7.3 隨機游動與Brown運動
7.4 二次變差定理
7.5 伊滕（It⒏）公式的推導(dǎo)
7.6 BlackˉScholes期權(quán)定價模型的歷史
7.7 BlackˉScholes方程
7.8 BlackˉScholes歐式看漲期權(quán)定價公式的推導(dǎo)
7.9 BlackˉScholes歐式看漲期權(quán)定價公式的應(yīng)用
7.10 BlackˉScholes歐式看跌期權(quán)定價公式的推導(dǎo)
7.11 期權(quán)的衍生物
第8章 BlackˉScholes期權(quán)定價公式的計算與應(yīng)用
8.1 BlackˉScholes期權(quán)定價公式
8.2 運用VBA定義BlackˉScholes期權(quán)定價函數(shù)
8.3 股票收益率的波動率的計算
8.4 運用二分法VBA函數(shù)計算隱含波動率
8.5 運用科拉多米勒公式計算隱含波動率
8.6 運用牛頓法計算隱含波動率
第9章 二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型及其應(yīng)用
9.1 引言 （102）
9.2 單期的二叉樹（二項式）期權(quán)定價模型
9.3 購買選擇權(quán)價格與套利過程
9.4 兩期與多期的二項式模型
9.5 二項式期權(quán)定價模型應(yīng)用實例
9.6 二項式期權(quán)定價模型與BlackˉScholes模型的比較
9.7 二項式期權(quán)定價模型的計算程序及應(yīng)用
第10章 證券投資分析的因子模型及其應(yīng)用
10.1 上市公司評價指標體系的建立
10.2 因子分析的基本原理
10.3 應(yīng)用因子模型進行證券投資分析的基本步驟
10.4 證券投資因子模型的實證分析
參考文獻

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