【年末清倉】風(fēng)險管理科目（修訂版）
- 所屬分類：
- 作者：
何小鋒 主編，王一鳴，薛靜 分冊主編
- 出版社：
中國發(fā)展出版社
- ISBN：9787800879012
- 出版日期：2006-10-1
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原價：
￥30.00元
現(xiàn)價：￥23.20元
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圖書簡介
本書根據(jù)2007年6月頒布的中國銀行從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理科目考試大綱而編寫，主要包括：商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)、商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)、信用風(fēng)險管理、市場風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險管理、聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理、銀行監(jiān)管與市場約束。
在中國建立這個制度，當(dāng)然需要一個逐步完善的過程。萬事開頭難。但我們相信，只要堅持如下原則，就一定有良好的開端：第一，統(tǒng)一性原則，要逐漸統(tǒng)一銀行業(yè)從業(yè)人員資格標(biāo)準(zhǔn)，使其更加規(guī)范、客觀和公正；第二，權(quán)威性原則，要建立具有廣泛代表性的銀行業(yè)從業(yè)資格認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，以行業(yè)公認(rèn)的方式制定相關(guān)資格考試規(guī)則，使資格認(rèn)證制度適用于各類銀行機構(gòu)；第三，行政與市場相結(jié)合的原則，銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證工作將在銀監(jiān)會的大力支持下，充分吸收和借鑒市場成熟的經(jīng)驗及手段，逐步建立健全市場化的認(rèn)證體系；第四，整體規(guī)劃、逐步推開、分步實施的原則，要從長計議，整體規(guī)劃，先試點，再分步實施，在
實踐中不斷完善。
為了配合這個重大的改革舉措，我們根據(jù)2007年6月頒布的中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理科目考試大綱，組織有關(guān)專家精心編寫了本書，以作為廣大考生的學(xué)習(xí)參考用書。
目錄
第一篇 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)
1.1 風(fēng)險與風(fēng)險管理
1.1.1 風(fēng)險與收益
1.1.2 風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
1.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
1.2 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
1.2.1 信用風(fēng)險
1.2.2 市場風(fēng)險
1.2.3 操作風(fēng)險
1.2.4 流動性風(fēng)險
1.2.5 國家風(fēng)險
1.2.6 聲譽風(fēng)險
1.2.7 法律風(fēng)險
1.2.8 戰(zhàn)略風(fēng)險
1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要策略
1.3.1 風(fēng)險分散
1.3.2 風(fēng)險對沖
1.3.3 風(fēng)險轉(zhuǎn)移
1.3.4 風(fēng)險規(guī)避
1.3.5 風(fēng)險補償
1.4 商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
1.4.1 資本的概念和作用
1.4.2 監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3 經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
1.5 風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1 基本概念
1.5.2 常用統(tǒng)計分布
1.6 風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
1.6.1 收益的計量
1.6.2 風(fēng)險的量化原理
1.6.3 風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式
練習(xí)與鞏固
第二篇 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)
2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
2.1.1 商業(yè)銀行公司治理
2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制
2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化
2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
2.2.1 董事會及其專門委員會
2.2.2 監(jiān)事會
2.2.3 高級管理層
2.2.4 風(fēng)險管理部門
2.2.5 其他風(fēng)險控制部門
2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
2.3.1 風(fēng)險識別
2.3.2 風(fēng)險計量
2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測
2.3.4 風(fēng)險控制
2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
2.4.1 數(shù)據(jù)收集
2.4.2 數(shù)據(jù)處理
2.4.3 信息傳遞
2.4.4 信息系統(tǒng)安全管理
練習(xí)與鞏固
第三篇 信用風(fēng)險管理
3.1 信用風(fēng)險識別
3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險識別
3.1.2 集團(tuán)法人客戶風(fēng)險識別
3.1.3 個人客戶風(fēng)險識別
3.1.4 組合風(fēng)險識別
3.2 信用風(fēng)險度量
3.2.1 客戶信用評級
3.2.2 債項評級
3.2.3 組合信用風(fēng)險度量
3.2.4 國家風(fēng)險主權(quán)評級
3.2.5 新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險量化
3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
3.3.1 風(fēng)險監(jiān)測對象
3.3.2 風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)
3.3.3 風(fēng)險預(yù)警
3.3.4 風(fēng)險報告
3.4 信用風(fēng)險控制
3.4.1 限額管理
3.4.2 信貸審批
3.4.3 貸后管理
3.4.4 經(jīng)濟(jì)資本配置
3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
練習(xí)與鞏固
第四篇 市場風(fēng)險管理
4.1 市場風(fēng)險識別
4.1.1 市場風(fēng)險分類與特征
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險特征
4.1.3 資產(chǎn)分類
4.2 市場風(fēng)險計量
4.2.1 基本概念
4.2.2 市場風(fēng)險計量方法
4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
4.3.1 市場風(fēng)險管理的組織框架
4.3.2 市場風(fēng)險監(jiān)測
4.3.3 市場風(fēng)險控制
4.4 經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1 經(jīng)濟(jì)資本的計算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和股東價值增加
練習(xí)與鞏固
第五篇 操作風(fēng)險管理
5.1 操作風(fēng)險識別
5.1.1 人員因素
5.1.2 內(nèi)部流程
5.1.3 系統(tǒng)缺陷
5.1.4 外部事件
5.2 操作風(fēng)險計量與資本配置
5.2.1 基本指標(biāo)法
5.2.2 標(biāo)準(zhǔn)法
5.2.3 高級計量法
5.3 操作風(fēng)險評估與控制
5.3.1 風(fēng)險評估與控制環(huán)境
5.3.2 風(fēng)險評估要素、原則和方法
5.3.3 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制
5.3.4 風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁
5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告
5.4.1 風(fēng)險監(jiān)測
5.4.2 風(fēng)險報告程序
5.4.3 風(fēng)險報告內(nèi)容
練習(xí)與鞏固
第六篇 流動性風(fēng)險管理
6.1 流動性風(fēng)險識別
6.1.1 資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
6.1.2 幣種結(jié)構(gòu)
6.1.3 分布結(jié)構(gòu)
6.2 流動性風(fēng)險評估
6.2.1 流動性比率/指標(biāo)
6.2.2 缺口分析
6.2.3 現(xiàn)金流分析
6.2.4 久期分析
6.3 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
6.3.1 流動性風(fēng)險預(yù)警
6.3.2 壓力測試
6.3.3 情景分析
6.3.4 流動性風(fēng)險管理方法
練習(xí)與鞏固
第七篇 聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.1 聲譽風(fēng)險管理
7.1.1 聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用
7.1.2 聲譽風(fēng)險管理的基本做法
7.1.3 聲譽危機管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理
7.2.1 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用
7.2.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
練習(xí)與鞏固
第八篇 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1 銀行監(jiān)管的內(nèi)容
8.1.2 銀行監(jiān)管方法
8.1.3 銀行監(jiān)管規(guī)則
8.2 市場約束
8.2.1 信息披露與市場約束
8.2.2 外部審計
練習(xí)與鞏固
