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圖書簡介

《金融數(shù)學(xué)(第2版)》設(shè)計了較多的例題和習(xí)題，涉及大量計算和繪圖。建議讀者在使用《金融數(shù)學(xué)(第2版)》時應(yīng)用Excel完成有關(guān)的計算和繪圖，尤其在衍生產(chǎn)品的學(xué)習(xí)過程中，Excel是非常恰當(dāng)?shù)膶W(xué)習(xí)工具。為了便于讀者學(xué)習(xí)，《金融數(shù)學(xué)(第2版)》附有所有習(xí)題的參考答案。《金融數(shù)學(xué)(第2版)》在編寫過程中得到了許多人的大力支持和幫助，其中凝結(jié)了許多人的勞動成果。

 

目錄

第1章 利息的度量
1.1 累積函數(shù)與實際利率
1.2 單利
1.3 復(fù)利
1.4 累積函數(shù)的證明
1.5 貼現(xiàn)函數(shù)
1.6 貼現(xiàn)率
1.7 名義利率
1.8 名義貼現(xiàn)率
1.9 利息力
1.10 貼現(xiàn)力
1.11 利率概念辨析

第2章 等額年金
2.1 年金的含義
2.2 年金的現(xiàn)值
2.3 年金的終值
2.4 年金現(xiàn)值與終值的關(guān)系
2.5 年金在任意時點上的值
2.6 可變利率年金的現(xiàn)值和終值
2.7 每年支付m次的年金
2.8 連續(xù)支付的等額年金
2.9 價值方程

第3章 變額年金
3.1 遞增年金
3.2 遞減年金
3.3 復(fù)遞增年金
3.4 每年支付m次的變額年金
3.5 每年支付m次，每年遞增m次的年金
3.6 連續(xù)支付的變額年金
3.7 連續(xù)支付連續(xù)遞增的年金
3.8 連續(xù)支付連續(xù)遞減的年金
3.9 一般連續(xù)支付連續(xù)變額現(xiàn)金流

第4章 收益率
4.1 現(xiàn)金流分析
4.2 幣值加權(quán)收益率
4.3 時間加權(quán)收益率
4.4 再投資收益率
4.5 收益分配

第5章 債務(wù)償還
5.1 等額分期償還
5.2 等額償債基金
5.3 變額分期償還
5.4 變額償債基金
5.5 抵押貸款

第6章 債券和股票
6.1 引言
6.2 債券定價原理
6.3 債券在任意時點上的價格和賬面值
6.4 分期償還債券的價格
6.5 債券屬性對債券價格的影響
6.6 債券的收益率
6.7 股票價值分析
6.8 賣空
6.9 資本資產(chǎn)定價模型

第7章 遠期、期貨和互換
7.1 遠期
7.2 期貨
7.3 遠期和期貨的定價
7.4 合成遠期
7.5 互換

第8章 期權(quán)
8.1 期權(quán)的基本概念
8.2 期權(quán)的盈虧
8.3 期權(quán)交易策略
8.4 Black-Scholes模型
8.5 二叉樹模型

第9章 利率風(fēng)險
9.1 馬考勒久期
9.2 修正久期
9.3 有效久期
9.4 凸度
9.5 久期和凸度的綜合應(yīng)用
9.6 免疫
9.7 完全免疫
9.8 現(xiàn)金流配比

第10章 利率的期限結(jié)構(gòu)
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 遠期利率
10.4 套利

第11章 隨機利率
11.1 隨機利率
11.2 對數(shù)正態(tài)模型
11.3 二叉樹模型
參考答案
參考文獻

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