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圖書(shū)簡(jiǎn)介

本書(shū)較為全面地介紹了金融工程的理論應(yīng)用知識(shí)，而且結(jié)構(gòu)上較為清晰、語(yǔ)言上比較淺顯。從框架結(jié)構(gòu)上看，本書(shū)共由四篇組成——金融工程概述篇、金融工程理論篇、金融衍生產(chǎn)品篇和金融工程技術(shù)與管理篇。金融工程概述篇主要介紹了金融工程的定義和分析方法、金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展以及主要金融衍生產(chǎn)品的基礎(chǔ)知識(shí)。金融工程理論篇是本書(shū)的核心部分，主要內(nèi)容包括資產(chǎn)組合理論、資產(chǎn)定價(jià)模型、有效市場(chǎng)理論、無(wú)套利分析方法和MM定理、期權(quán)及二叉樹(shù)模型、布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)理論。金融衍生產(chǎn)品篇是以金融衍生產(chǎn)品不同的標(biāo)的資產(chǎn)為分類標(biāo)準(zhǔn)，并由此分別介紹了以貨幣為基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品、以利率為基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品、以權(quán)益為基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品。金融工程技術(shù)與管理篇的主要內(nèi)容包括匯率風(fēng)險(xiǎn)管理、股票風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、信用風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值測(cè)算以及期權(quán)思想在公司財(cái)務(wù)中的應(yīng)用，主要介紹可轉(zhuǎn)換債券、股票期權(quán)以及實(shí)物期權(quán)。

 作者簡(jiǎn)介
林清泉，中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，德國(guó)慕尼黑大學(xué)和萊比錫大學(xué)的高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者，美國(guó)加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校經(jīng)濟(jì)系高級(jí)訪問(wèn)學(xué)者。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ獭⒔鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)定價(jià)、倒向隨機(jī)微分方程及其在金融市場(chǎng)中的應(yīng)用。

 目錄
第一篇 金融工程概述篇
第一章 金融工程概述
第一節(jié) 金融工程的界定
第二節(jié) 金融工程的分析方法
第三節(jié) 金融工程和金融創(chuàng)新
第二章 金融工程的產(chǎn)生和發(fā)展
第一節(jié) 從金融學(xué)到金融工程學(xué)
第二節(jié) 金融工程發(fā)展的因素
第三節(jié) 金融工程的發(fā)展趨勢(shì)
第四節(jié) 金融工程在中國(guó)的發(fā)展
第三章 金融工程和金融風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 金融工程和金融風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的新工具——金融衍生工具
第二篇 金融工程理論篇
第四章 資產(chǎn)組合理論
第一節(jié) 傳統(tǒng)的資產(chǎn)組合管理和現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
第二節(jié) 馬科維茨的資產(chǎn)組合理論
第五章 資本資產(chǎn)定價(jià)理論
第一節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
第二節(jié) 套利定價(jià)模型
第六章 有效市場(chǎng)理論
第一節(jié) 有效市場(chǎng)假設(shè)概述
第二節(jié) 有效市場(chǎng)假設(shè)下的投資管理
第三節(jié) 有效市場(chǎng)假設(shè)的實(shí)證檢驗(yàn)
第四節(jié) 研究市場(chǎng)有效性的重要方法——事件研究
第五節(jié) 我國(guó)股市有效性的游程檢驗(yàn)
第七章 無(wú)套利分析方法
第一節(jié) MM定理
第二節(jié) 狀態(tài)價(jià)格定價(jià)方法
第三節(jié) 對(duì)可贖回債券價(jià)格的簡(jiǎn)單分析
第八章 期權(quán)的損益及二叉樹(shù)模型
第一節(jié) 期權(quán)及其組合的損益
第二節(jié) 期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型
第三節(jié) 以債券為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)二叉樹(shù)模型
第四節(jié) n期歐式期權(quán)的定價(jià)模型
第九章 期權(quán)定價(jià)公式及其應(yīng)用
第三篇 金融衍生產(chǎn)品篇
第十章 以貨幣為基礎(chǔ)的衍生工具
第十一章 以利率為基礎(chǔ)的衍生工具
第十二章 以權(quán)益為基礎(chǔ)的衍生工具
第四篇 金融工程技術(shù)與管理篇
第十三章 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
第十四章 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
第十五章 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理
第十六章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

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