對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)系研究生導(dǎo)師：余白敏

• 2025考研復(fù)試伴學(xué)班
• 2025考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班
• 2026考研英語(yǔ)全程班
• 26考研全科上岸規(guī)劃營(yíng)「擇校▪規(guī)劃▪備考」
• 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2025考研專業(yè)課復(fù)習(xí)資料「真題▪筆記▪講義▪題庫(kù)」

金融學(xué)系·教師簡(jiǎn)介

余白敏，副教授

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 金融系

Email: bmyu@uibe.edu.cn

教育背景

2009 中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士

2004 電子科技大學(xué)學(xué)士

工作經(jīng)歷

2009.8—至今 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院教師

訪問(wèn)經(jīng)歷

2008.1-2008.8 加拿大滑鐵盧大學(xué)(University of Waterloo)統(tǒng)計(jì)與精算系，訪問(wèn)學(xué)者

2007.6-2007.9 德國(guó)比勒菲爾德大學(xué)(Bielefeld University)IGK.

教授課程

數(shù)量金融基礎(chǔ)(研究生)

金融模型數(shù)值分析(研究生)

數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)I(研究生，本科生(榮譽(yù)班、校榮譽(yù)課程))

多元統(tǒng)計(jì)分析(研究生)

研究領(lǐng)域

數(shù)理金融

主要研究成果

“Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series)，forthcoming, 2011. (SCI)

“Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model”, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)

“CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk”, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)

“An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk,” with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.(EI)

工作論文

“高頻數(shù)據(jù)下風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值預(yù)測(cè)直接法和間接法的比較研究”

“Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from China”